Méthode de l'inverse de la loi de répartition
Un peu à part mais méthode très utilisée, reposant sur l'inverse de la fonction de répartition. Si \(x\) a une fonction de répartition \(F\), alors une nouvelle variable aléatoire \(u\) telle que \(u=F(x)\) aura une distribution uniforme sur [0,1]. Si \(F^{-1}\) est facile à calculer, on peut alors échantillonner des valeurs de \(u\) dans la loi uniforme puis les transformer en \(x\) par \(F^{-1}(u)\).